אינדיקטור RSI - כיצד להשתמש? הוראות, הנחיות

מדד העוצמה היחסי הוא אחד האינדיקטורים הפופולרי ביותר בשימוש על ידי סוחרים. הוא מספק מידע על עוצמת תנועות מחיר במצעד, ומכאן שמה. אז מה הוא-אינדיקטור RSI? כיצד להשתמש בו כדי לסחור? איך להבין מה זה מראה?

RSI-מחוון: תיאור

נוצר על ידי ג'ון. ויילדר וולס, חוזקן היחסי במדד (RSI) הוא מתנד זה הזמן המודד את מהירות השינוי של תנועות מחירים. המדד נע בין אפס ל 100. כמקובל, על פי ויילדר, RSI עולה בשוק perekuplennost, כאשר הוא עולה 70, pereprodannost וכאשר הוא מתחת 30. RSI אותות מחוון יכול למנוע היפוך של המגמה, בצומת של קו האמצע, וגם לקבוע את עוצמתה של המגמה.

כל זה ויילדר כתב בספרו 1978 "מושגים חדשים מערכות מסחר טכניות". יחד עם פרבוליות SAR, סולם מדד מדד התנודתיות ומדד CSI, הוא תיאר את מחוון RSI - כיצד להשתמש וכיצד לחשב את זה. בפרט, המחבר נחשב מהגורמים הבאים:

• עליות ומורדות;
• ניתוח טכני של הדמויות;
• נדנדת כישלון;
• תמיכה והתנגדות;
• סטייה.

למרות העובדה כי האינדיקטורים של ווילדר בקרוב להפוך 40 שנים, הם עמדו במבחן הזמן ולהישאר מאוד פופולרי עד עצם היום הזה.

חישוב

המחוון מחושב לפי הנוסחא: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), שבו RS = לממוצע הגובה / ממוצע הירידה.

כדי לפשט את החישוב של מדד מחולק מרכיבים בסיסיים: RS, שיעור הצמיחה הממוצע והנפילה. בספרו, ויילדר הציע את חישוב המדד מבוסס על 14 המרווחים. הנפילה שקפה את החיובי, לא מספרים שליליים.

בתחילה מחושב הגובה הממוצע ושחרר ממוצע של 14 תקופות.

• צמיחה ממוצעת = הסכום של צמיחה מעל 14 תקופות העבר / 14;
• ירידה ממוצעת = סכום של נפילות 14 תקופות העבר / 14.

ואז, חישובים מבוססים על הממוצע הקודם ו בסתיו או עלייה הנוכחי:

• גובה ממוצע = גובה ממוצע קודם x 13 + צמיחה נוכחית / 14;
• = ירידה ממוצעת ממוצע קודם טיפת x 13 + נוכחית ירידה / 14.

שיטת חישוב זו היא טכניקה חלקה, דומה לממוצע נע אקספוננציאלי. זה גם אומר כי ערכי המדד להיות מדויקים יותר על ידי הגדלת תקופת החשבון.

הנוסחא של ויילדר מנרמלת RS והופכת אותו מתנד, אשר נע בין אפס ל 100. למעשה, גרף RS נראה בדיוק כמו בתרשים RSI. נורמליזציה שלב מפשט מציאת קיצון, מאז המדד הוא בטווח צר. RSI היא 0 כאשר הרווח הממוצע הוא אפס. כאשר ערך RSI 14-התקופה של אפס מציין כי שיעור ירד במשך כל 14 הפארקים. הצמיחה נעדרת. המדד הוא 100, שיעור הירידה הממוצע הוא אפס. משמעות הדבר היא כי כמובן גדלה לאורך 14 תקופות. לא ליפול.

בהתבסס על מדד העוצמה היחסית מחושבת סטוכסטי Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - RSI מינימום) / (RSI מקסימלית - RSI מינימום).

RSI מתנד מתייחס לרמת הערכים העליונים והתחתונים שלה לאורך זמן. בנוסחה ערכי שיעור סטוכסטיים הם מחליפים במקום ערכי RSI. לפיכך, סטוכסטיים RSI הוא מנורת חיווי - הנגזרת השניה של שערי החליפין. מגביר באופן משמעותי את מספר האותות, כך איתו צריך לקחת לתוך כלי ניתוח טכניים אחרים בחשבון.

RSI-מחוון: איך להשתמש?

מספר תקן תקופות עבור מחוון העצמה היחסי הוא 14, מה שאומר שזה מעריך 14 נרות בעבר, או מרווחי זמן.

המחוון משווה את הגידול הממוצע של האובדן הממוצע, ולנתח כמה של 14 הנרות האחרונים היו שורי או דובים, וגם מנתח את הגודל של כל נר.

לדוגמה, אם כל נר 14 מחיר - שורי, המדד הוא 100, ואם כל נר 14 דוב, אז 0 (או כמעט שווה 100 ו 0). אינדקס של 50 אומר כי 7 את הנר הקודם היה דובים, 7 היו שורי, ואת רווח הממוצע והאובדן שווים.

דוגמה 1. המסך למטה ממחיש גרף EUR / USD. החלק הלבן המבודד 14 כולל את נר המחיר העדכני. מתוכם, 13 היו שור ורק 1 - דוב, לפיה הערך היה 85.

דוגמה 2: המסך הבא מראה גרף של EUR / USD ו- 3 בחירות של 14 נרות כל, על מנת להבין כיצד לחשב את מדד העוצמה היחסית.

• האזור הראשון משחרר תקופת דובים מאוד של 9 פתילות דוב, 4 נרות שור קטנים ונר דפוס 1 (Dodge). RSI תקופה זו היא 15, אשר מצביעה על שלב דובים חזק מאוד.
• החלק השני 9 כולל שור נר 5 ו לתועלתו לשאת נרות קטנים. מחוון של תקופה זו היה 70, המציין כי מגמה שורית חזקה יחסית.
• האזור השלישי מהווה שור 6 פתילות, 8 דוב 1 דודג, מה שמוביל ערך מדד 34, מה שמעיד על קצב הורדה מתון.

כפי שניתן לראות, הניתוח של 14 נרות די מקביל במדויק לערך RSI בתקופה זו. אף על פי כן, המחוון שימושי משום שהיא מקטינה את הזמן הדרוש כדי לעבד את הנתונים, וגם מאפשרת לך להימנע מטעויות במהלך ההתנהגות נדיפים של השווקים.

מכירת יתר ואת הקנייה

הרעיון הבסיסי הוא שכאשר העצמה היחסית במדד עולה גבוהים מאוד או נמוכים מאוד ערכים (יותר מ 70 או פחות מ 30), המחיר עולה מכירת יתר או קנייה. מדד גבוה הפירוש שמספר נר שוורים גברו על מספר הדוב. ומכיוון כמובן לא בלי סוף רק געש נר שורי, אז להסתמך על קריאות אינדיקטור RSI לקבוע היפוך מגמה לא יכול.

אם 13 של 14 הנרות האחרונים היו שורי, והמדד גבוה בהרבה 70, אז סביר להניח כי השוורים יצאו בקרוב, אבל להסתמך על התחזיות שלהם על אינדיקטור RSI לא הכרחי. צילום המסך הבא מראה שתי תקופות כשהלך pereprodannosti (פחות מ 30), ונשאר כך במשך זמן רב. במהלך שיעור התקופה הראשון המשיך לרדת במהלך 16 הימים לפני המדד בחזרה מעל 30, ובמהלך התקופה השנייה של שער חליפין המשיך לרדת 8 ימים כאשר השוק היה במכירת יתר.

תקופת חישוב מחדל מגמת מדד עצמה הוא 14, אך ניתן לצמצם אותו כדי לשפר את הרגישות של המדד, או מורחב, כדי לצמצם את זה. RSI 10-היום מגיע לרמות של קניית יתר מכירת יתר או מהר יותר RSI 20-היום.

השוק נחשב קנייה כאשר RSI עולה 70 ו oversold כאשר מתחת 30. רמות מסורתיות אלו יכולים גם להיות מותאמים כדי לענות על דרישות האבטחה טובה יותר או. הגדרת perekuplennosti אינדיקטור RSI ידי הגדלת או הקטנת 80 עד 20 pereprodannosti תפחית את תדירות האות. סוחרים לטווח קצר לפעמים להשתמש RSI 2-תקופה, אשר מאפשר חיפוש pereprodannosti perekuplennosti מעל 80 ומתחת 20.

מחוון עצמה יחסי לא יכול לשמש רק כדי לקבוע את נקודות היפוך הסבירות. זה גם מצביע על מגמות מאוד חזקות כשזה נשאר מכירת היתר או קנייה במשך זמן רב.

קווי תמיכה והתנגדות פריצת דרך

כפי שכבר הוזכר, מדד העצמה היחסי כדי לקבוע את מגמות שער חליפין החזקות. זה עושה את זה כלי נהדר, כאשר מסחר ברמות של שיעור תמיכה והתנגדות. האיור מציג גרף של EUR / USD, לבין הקו האופקי השחור הוא ברמה ידועה שווה 1.20 של הקורס, המהווה את רמת התמיכה והתנגדות.

אתה יכול להיות בטוח כי המחיר הוא כמה פעמים חזרו לרמה של 1.2. בפעם הראשונה זה הראה את ערכי RSI 63 ו 57. פירוש הדבר כי, למרות המגמה הייתה כלפי מעלה, כוחו לא היה מספיק. רמת התנגדות חזקה כדי לפרוץ קשה - כדי להתגבר על זה נחוץ מגמה חזקה.

בפעם השנייה, כאשר הקצב חזר לרמה של התנגדות, ה- RSI עמד על 71, מה שמעיד על מגמה השורית חזקה למדי, אך רמת התנגדות שרד שוב. עד החלק האחרון כאשר ערך RSI מצוין 76, רמת ההתנגדות כבר להתגבר ו RSI עלה ל 85.

המחוון יכול להיות כלי לכמת את השיעור בכוח. סוחרים באמצעות אלגוריתמים למסחר, זקוקים נואשות מידע כזה, ואת אינדיקטור העוצמה היחסית צריכה להיות מועיל מאוד.

סטיית RSI

תחום נוסף בו RSI משמש - אסטרטגיה לזיהוי נקודות מפנה של חיפוש סטייה. פערי אותות מגישים קורס בדרך כלל לא נתמך על ידי תנועות המחיר הבסיסיות. זה אושר כדלקמן.

צילום המסך הבא מראה שתי נקודות מינימום. במהלך האינדיקטור הראשון היה שווה 26, ותנועת השיעור, קדמת הרגע הזה, נר דובי כלל 8 3 Doji שוורי 3, השיעור נפל בשיעור מצטבר של 1.45%. במהלך RSI המינימום השני הראה ערך גבוה יותר של 28, ואת כמובן התנועה כלל 7 פתילות דוב, שור 5, 2 דודג שיעור ואבד רק 0.96%.

למרות כמובן הגיע לשפל חדש, נמוך, מגמת הרקע לא הייתה כמו דובי לבין חלק שני לא היה חזק. ולוח הזמנים הוא אישר. שני לפחות היה לי אור גבוה (28 לעומת 26), אך כמובן הראה כי הדובים מאבדים כוח. הסטייה קרובה נשברת, יותר אמין היא סטייה כפולה.

היפוך חיובי-שלילי

Endryu Karduell פיתחה מערכת של היפוך חיובי-שלילי עבור מדד העוצמה היחסית, אשר מתנגדים סטיות דובי ואת שורי. בניגוד ויילדר, Cardwell נחשב לתופעה השוק השורי סטייה דובית. במילים אחרות, ההבדלים דוב יצרו מגמת עלייה. באופן דומה, סטיות שורי נחשבים בשוק דוב כתופעה ומראה במגמת ירידה.

היפוך חיובי נוצר כאשר המדד מגיע מינימום נמוך ונמוך שיעור להרכיב גבוהה. תחתון נמוך אינו ממוקם ברמת מכירת יתר, אבל איפשהו בין 30 ו 50.

התהפכות שלילית שוכנת אל מול החיובי. RSI יוצר גבוה גבוה, אבל כמובן יוצר גבוה נמוך. שוב, גבוה יותר, בדרך כלל ממוקם בדיוק מתחת לרמה perekuplennosti 50-70.

מגמה מזהה

המחוון של יחסי הכוחות נוטה נע בין 40 ל 90 במהלך שוק השורי (מגמה) עם 40-50 הרמות, מתנהג כמו תמיכה. טווחים אלה עשויים להשתנות בהתאם RSI פרמטרי מגמת כוח התנודתיות של נכס הבסיס.

מצד שני, את האור נע בין 10 ל בן 60 שוק דובי (מגמת ירידה) עם רמות 50-60 בתור התנגדות.

נדנדות כישלון

אי תנופה, על פי המחבר, היא אינדיקציה חזקה של היפוך ממשמש ובא. זהו אות, אשר מזינה את-אינדיקטור RSI. התיאור של הבאה שלו. נדנדות נכשלו לא תלויות כמובן. במילים אחרות, הם מתמקדים אך ורק על אותות RSI ולהתעלם הקונספט של ניגודים. נדנדת כישלון שור נוצר כאשר RSI מתחת ל 30 (pereprodannost) עולה מעל 30, מצטמצמת 30, ולאחר מכן שוברת את המקסימום הקודם. המטרה היא להשיג רמות pereprodannosti ואז pereprodannosti רמה מינימלית גבוה מעל.

נדנדת כישלון Bear שנוצרה כאשר המדד נמצא מעל 70 מהלכים מופחתים, קפיצות, אינו מגיעה 70 ולאחר מכן שוברת את המינימום הקודם. המטרה היא רמת perekuplennosti, ולאחר מכן - רמות מרביות נמוכות perekuplennosti להלן.

הקורס מהווה אינדיקטור חשוב

אינדיקטור אוניברסלי RSI מתנד מומנט - יעילות, במבחן הזמן. למרות התנודתיות בשווקים, ה- RSI נשאר כמו היום רלוונטי כפי שהיה בימים ויילדר. אבל הזמן עשה התאמות מסוימות. למרות ויילדר נחשב מצב של קניית יתר על ההיפוך, נראה כי זה עשוי להיות סימן של כוח. סטייה דובית עדיין נותנת אותות טובים, אבל סוחרים צריכים להיזהר במהלך מגמות חזקות, כאשר זה נורמלי. למרות העובדה כי הרעיון של תהפוכות חיוביות ושליליות קצת מערער את הפרשנות של ויילדר, ההיגיון שלה הגיוני ויילדר עצמו סביר לסרב לשלם יותר תשומת לב לתנועת מחיר. תהפוכות חיוביות ושליליות לשים מגמת מחירים לחזית, והמדד - בשנייה, כפי שהוא אמור להיות. סטייה דובית ו שוורים מעדיפה-אינדיקטור RSI. כיצד להשתמש בכלים אלה - תלויים הסוחרים.

ה- RSI הוא אמצעי אוניברסלי קביעת עוצמת המגמה, למצוא את נקודות מפנה או לשבור קווי תמיכה והתנגדות. למרות הערך שלו הוא קל לנחש, מסתכל על 14 הנרות האחרונים, ציור על RSI תרשים כמובן להוסיף יציבות וביטחון בסחר. הערכה כמותית של הקורס של כוח, ותרגומה מספרים לפירוש תאפשר החלטות מסחר יעילות יותר וכדי למנוע ספקולציות ופרשנויות סובייקטיביות.