סיכון שוק: הרעיון, צורות, ניהול סיכונים

הטענה כי כל פעילות כלכלית טומן בחובו סיכון, ללא ספק, אף אחד היזם.

עוסק בייצור, במסחר ובשירותים, ראשי החברות וחברות מונחים על ידי מערכת השוק מוכתב על ידי חוקים, תקנות המוזרות, כללים ואת הרעיון של תחרות. עם ודאות וביטחון כדי לחשב את התפקוד של מערכות כלכליות הוא פשוט בלתי אפשרי.

הערך של ניהול סיכונים נאה

על תהליך קבלת החלטות ניהולית בכל הגדלים (מ מקומי יומי אסטראטגי חיוני עבור הארגון) משפיע על מספר רב של גורמים ותנאים שונים. לחזות את התוצאה הסבירה של מצב מעכבת הוודאות, אשר בא לידי ביטוי חוסר מידע, נתונים, כמו גם את גורם ההשפעה של אקראיות.

מגוון של אי ודאות כלכלית הופך סיכון. תופעה זו טבועה ביותר תחומי פעילות אנושית. היום, עובדים שמסוגלים לחקור, לחזות ולנתח את הסיכונים נחשבים חשוב מאוד עבור הביצוע המוצלח של העסק. נפח רווח של תחרותיות ההישרדות של החברה תלוי ביכולתה של מנהליה לחזות את ההשלכות של פעולה.

לנתח שוק סיכונים כספיים מהימנים מקצוע בעלי ניסיון וכישורים מספיק. מטרת מנהל כזה היא להבטיח שמירה על נכסי והרווחים של הפסדים שנגרמו כתוצאה משינויים ותנודות בשיעורי הריבית, שערי חליפין תופעות כלכליות ופיננסיות אחרות.

מהו הסיכון: המושג, המאפיין

Called מצב סיכון קשור לקיומה של בחירה ברורה בין מספר חלופות האפשרויות לכאורה. אירועים riskosoderzhaschego פוגעני כרוך חיוביים ושליליים כאחד.

במילים אחרות, את הסיכון - הוא האפשרות של הצלחה או כישלון. תפיסה זו יש להבחין בין חוסר הוודאות, שכן הסיכון ניתן להעריך, והשפעתו ניתן למדוד.

סימנים של מצבי סיכון:

• קיימת אי ודאות.
• קיימת אפשרות לבחור דרך פעולה חלופית (אחד מהם - סירובה של הבחירה).
• אפשר להעריך את החלופות הקיימות.

נכס הסיכון החשוב ביותר, אשר מאפשר את הראש בזמן לפעול כדי להפחית את ההשפעה השלילית של גורמים פרטיים, זה כנראה. מונח זה הוא הערכה מתמטית של המצב. חישוב הסתברות משקף את תדירות ההופעה של תוצאה מסוימת. בצעו הערכה זו רק אם יש מידע סטטיסטי מספיק (נתונים, אינדיקטורים מומחה הערכה ותחזיות).

שוק סיכונים: תכונות, סוגי פרטים

המצב שבו המאפיינים של המדינה הכלכלי של אובייקט כתוצאה מפעולתם של כוחות השוק לא יכול לענות על הציפיות של מקבלי ההחלטות - כלומר מהו הסיכון בשוק.

סוגים אחרים של מצבי סיכון בנק הם שונים כי הם משפיעים ישירות לתנאי השוק. הסוגים כוללים סיכון ריבית בשוק, כמו גם את מניות מט"ח.

הסיכון עבור סוגים שונים של ארגונים

במצבי riskosoderzhaschih השפעה על הפעילות של כל עסק הם עצומים, ולכן הם התעלמו או חקירה יסודית דיה עלולה להוביל להפסדים או אפילו קריסת החברה. סיכון שוק הוא המאפיין החשוב ביותר של שווקים כלכליים, המהווה שינוי חשוב מאוד בשיעורי הריבית. זהו שוק של אגרות חוב, מניות, מטבעות, סחורות.

קטגוריה זו של הסיכון משקפת את האפשרות של אובדן (אובדן של האוצר) מוסדות אשראי בשל העובדה כי השינוי במחיר של מכשירים פיננסיים על שערי החליפין בשוק או תנודות. כמו כן, בקטגוריה זו משקפת את הסיכון של הישות המסחר על רווח או הפסד כאשר המחיר משתנה.

עבור בנקים, סיכון הריבית הופך הכי משמעותי, כפי שהוא משפיע ישירות על התוצאה הסופית של הפעילות. זה בא לידי ביטוי באפשרות של הגדלה או הקטנת שווי הנכסים של ארגון הבנקאות כתוצאה מתנודות ריבית על פיקדונות והלוואות.

הערך של סיכון למשקיעים

בבואו לבחון את הכדאיות של השקעות עתידיות, כל משקיע הוא מעוניין בהשגת נתונים אובייקטיביים ואמינים על מידת הסיכון של פרויקט מסוים.

זה קיים טווח מסוים של רווחיות צפויה של תיק ניירות הערך, ואת האפשרות להחזרה בפועל תשוחרר מחוץ מרווח זה, ויש את הסיכון של השוק.

כלומר, קיומו של סבירות פסדים, האובדן או הגרעון בהכנסות. פסד מצורף מימוש הפעילות כלכלית, הם חומרים, עבודה פיננסית. סיכונים פיננסיים שוק יש לדירוג שלהם, לפיה האופציות הרווחיות ביותר עבור השקעות הון הן בדרך כלל מאוד מסוכנות. לפעמים עד כדי כך למשקיעים להחליט שלא לנהל רומנים עם אותם, כי "המשחק לא שווה את הנר."

למה יש מצב riskosoderzhaschie?

לעתים קרובות ביצירת מצבים של סיכון, סיבות פנימיות וחיצוניות מעורבות.

מקורות פנימיים של סיכון השוק הם:

1. אופוזיציה מכוונת. לדוגמה, רכישת או מכירת קטגוריות מסוימות של מכשירים פיננסיים.
2. מנהלי עוולה בקבלת החלטות וניהול. זו יכולה להיות רכישה או מכירה של מניות, אג"ח, מטבעות, כמו גם טעויות בסך ומשך נהלים אלה.

סיבות חיצוניות, מצב riskosoderzhaschie להרכיב נחשב:

1. שינויים לרעה בשווי של מכשירים פיננסיים בעקבות האירועים המתרחשים עם המנפיק ואת התנאים כלליים בשוק (השפעה על סיכון עצמי).
2. תנודות במחירי המתכות היקרות.
3. שימוש במספר רב של מכשירים פיננסיים ספציפיים (אג"ח, הלוואות, משכנתאות), אשר לא ייפרעו במועד.
4. שינוי דרמטי שערי החליפין.
5. מקרים שבהם לקוחות וצדדים נגדיים אינם מקיימים את התנאים של החוזים.

מה עושה "הערכת סיכונים בשוק"?

על מנת להגן על העסק מפני מצבי riskosoderzhaschih השפעה בלתי צפויה, את הסיכון של השוק מוערך ונתח.

המטרה העיקרית של פעילויות אלה היא לתמוך קיבלה החברה במסגרת הסיכון, אשר נחשבים בגיבוש היעדים האסטרטגיים. זה הכרחי לשימור נכסים והון, וכדי לצמצם או למנוע הפסדים.

לנתח כל סוגי סיכונים רלוונטיים לפעילות של המפעל (מט"ח, סחורות הסיכון, וכו ').

בשלבי ניהול סיכוני שוק

לאחר הגדרת מטרות, עקרונות ושיטות של ניהול סיכונים, מומחים להמשיך את הפעולות הבאות:

• זיהוי הסיכון בשוק.
• להעריך את מידת ההשפעה הסתברות ברמה שלה.
• לנהל מעקב של סיכון שוק.
• קח צעדים שמטרתם שליטה ומזעור סיכונים.

הבעיה העיקרית של מומחי המעורבים ההערכה וניהול הסיכונים היא היעדר כל מתכונים אוניברסליים. מצב כל והשאלה הוא ייחודי דורש גישה אישית. לכן, יחד עם הכישורים, הניסיון והמקצועיות של מנהלים צריכים איכויות כגון אינטואיציה וגמישות של חשיבה.